Statlog - Traiter plus de variables pour estimer le risque de défaut de paiement
Services bancaires
Traiter plus de variables pour estimer le risque de défaut de paiement
Contexte
- Pour les banques, la probabilité de défaut est une estimation du risque que les emprunteurs ne soient pas en mesure de rembourser leurs prêts.
- Les stratégies d’octroi et de gestion de prêts utilisent comme intrant la probabilité de défaut.
- La probabilité de défaut est utilisée pour répondre aux exigences réglementaires dans le calcul du capital réglementaire.
Notre approche
- Nous avons conçu des outils automatisés pour créer et sélectionner des variables explicatives à partir de milliers de caractéristiques provenant du bureau de crédit et des systèmes internes du client.
- Nous avons estimé des modèles de régression logistique et de survie.
- Les modèles développés ont été implémentés et ils sont suivis trimestriellement pour valider leur pouvoir discriminant et prédictif.
Nos résultats
Le client a maintenant accès à des outils qui automatisent la création et la sélection de variables accélérant ainsi le développement de leurs modèles.